Linear spectral statistics of sequential sample covariance matrices
Linear spectral statistics of sequential sample covariance matrices
Soient x1,…,xn des vecteurs p-dimensionnels indépendants aux composantes complexes ou réelles indépendantes tels que E[xi]=0, Var(xi)=Ip, i=1,…,n. Soit Tn une matrice hermitienne positive définie d'ordre p et soit f une fonction donnée. Nous démontrons qu'une certaine version normalisée du processus (tr(f(Bn,t)))t∈[t0,1] que l'on peut voir comme une statistique spectrale linéaire …