Exponential ergodicity for SDEs and McKean–Vlasov processes with Lévy noise
Exponential ergodicity for SDEs and McKean–Vlasov processes with Lévy noise
Nous étudions l'ergodicité exponentielle d'une large classe de processus stochastiques dont la dynamique est régie par un bruit de Lévy à sauts purs. Dans la première partie de l'article, nous nous concentrons sur les solutions d'équations différentielles stochastiques (SDEs) dont les dérives satisfont aux conditions générales de type Lyapunov. En …