Estimating functions for SDE driven by stable Lévy processes
Estimating functions for SDE driven by stable Lévy processes
Dans cet article, nous étudions l’estimation des paramètres d’une équation différentielle stochastique dirigée par un processus de saut pur, à partir d’observations hautes fréquences du processus sur un intervalle de temps fixe. En supposant que la mesure de Lévy du processus de saut qui dirige l’équation se comporte autour de …