Invariance principles for random walks conditioned to stay positive
Invariance principles for random walks conditioned to stay positive
Soit {Sn} une marche aléatoire dont la loi est dans le domaine d’attraction d’une loi stable $\mathcal{Y}$, i.e. il existe une suite de réels positifs (an) telle que Sn/an converge en loi vers $\mathcal{Y}$. Nous montrons que le processus renormalisé (S⌊nt⌋/an, t≥0), une fois conditionné à rester positif, converge en …