LAMN property for hidden processes: The case of integrated diffusions
LAMN property for hidden processes: The case of integrated diffusions
Dans ce papier nous démontrons la propriété LAMN pour le modèle statistique constitué par l’observation des moyennes locales d’une diffusion X. Nos données sont définies comme ∫01X(s+i)/n dμ(s) avec i=0, …, n−1 et le paramètre inconnu apparaît seulement dans le coefficient de diffusion du processus X. Bien que cette observation …