Central limit theorems for linear spectral statistics of large dimensional F-matrices
Central limit theorems for linear spectral statistics of large dimensional F-matrices
Dans beaucoup d'applications, on cherche à effectuer une inférence statistique sur des paramètres définis à partir de la mesure spectrale d'une F-matrice, matrice obtenue comme le produit d'une matrice de covariance du tableau de variables indépendantes (Xjk)p×n1 et de l'inverse d'une autre matrice de covariance (Yjk)p×n2. Les variables sont soient …